酒本 隆太 (サケモト リユウタ)
| 経済学研究院 会計情報部門 会計情報分野 | 准教授 |
Last Updated :2024/12/06
■研究者基本情報
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研究者番号
- 50880275
J-Global ID
■経歴
経歴
学歴
■研究活動情報
受賞
論文
- Time‐varying group common factors in the stock market anomalies
Ryuta Sakemoto
Financial Review, 2024年11月17日, ［査読有り］
英語, 研究論文（学術雑誌）, 46428138 - Cross-momentum strategies in the equity futures and currency markets
Yasuhiro Iwanaga, Ryuta Sakemoto
Journal of International Money and Finance, 148, 103170, 103170, Elsevier BV, 2024年10月, ［査読有り］
英語, 研究論文（学術雑誌）, 36824722 - Commodity sectors and factor investment strategies
Kei Nakagawa, Ryuta Sakemoto
International Review of Financial Analysis, 95, 103493, 103493, Elsevier BV, 2024年10月, ［査読有り］
研究論文（学術雑誌）, 36824722 - Currency portfolios and global foreign exchange ambiguity
Takao Asano, Xiaojing Cai, Ryuta Sakemoto
Finance Research Letters, 65, 105534, 105534, Elsevier BV, 2024年07月, ［査読有り］
英語, 研究論文（学術雑誌）, 36824722 - Risk price decomposition and the output gap
Ryuta Sakemoto
Financial Review, 1, 26, Wiley, 2024年05月20日, ［査読有り］
英語, 研究論文（学術雑誌）, Abstract
We employ a time‐varying price of risk model that allows us to track the change in prices of risk. We find that the output gap generates the time‐varying prices of market and momentum risks, but the exposures to the output gap have the opposite signs. In contrast, we do not observe that the output gap is linked to time variations in the prices of value and investment risks. We uncover that the output gaps impact the prices of market risk for European and Japanese portfolios, while there are weak relationships between the prices of momentum risk and output gaps., 36824722 - The long-run risk premium in the intertemporal CAPM: International evidence
Ryuta Sakemoto
Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 89, 101854, 101854, Elsevier BV, 2023年12月, ［査読有り］
英語, 研究論文（学術雑誌）, 36824722 - Do commodity factors work as inflation hedges and safe havens?
Kei Nakagawa, Ryuta Sakemoto
Finance Research Letters, 104585, 104585, Elsevier BV, 2023年10月, ［査読有り］
英語, 研究論文（学術雑誌）, 36824722 - Dynamic allocations for currency investment strategies
Nakagawa, K., Sakemoto, R.
European Journal of Finance, 29, 10, 1, 22, Informa UK Limited, 2023年07月03日, ［査読有り］
英語, 研究論文（学術雑誌）, 30804305 - Macro Factors in the returns on Cryptocurrencies
Kei Nakagawa, Ryuta Sakemoto
Applied Finance Letters,, 11, 146, 158, Auckland University of Technology (AUT) Library, 2023年02月, ［査読有り］
研究論文（学術雑誌）, This study investigates the relationship between expected returns on cryptocurrencies and macroeconomic fundamentals. Investors employ a lot of macroeconomic indicators for their investment decision, and hence adopting a few macroeconomic indicators is not sufficient in capturing a change in economic states. Moreover, due to aggregation, macroeconomic indicators are not measured precisely. To overcome these problems, we employ a dynamic factor model and extract common factors from a large number of macroeconomic indicators. We find that the common factors are strongly linked to the cryptocurrency expected returns at a quarterly frequency, while we do not observe this relationship using macroeconomic indicators such as inflation and money supply. This suggests that macroeconomic information matters in a longer term, which contrasts with the previous literature that explores a short-term relationship. The cryptocurrency prices are not determined by macroeconomic fundamentals in a short-term period since speculators impact the prices. However, in a long-term period, the prices are more linked to macroeconomic fundamentals. - Commodity momentum decomposition
Yasuhiro Iwanaga, Ryuta Sakemoto
Journal of Futures Markets, 43, 2, 1, 19, Wiley, 2022年10月, ［査読有り］
英語, 研究論文（学術雑誌）, 30804305 - Multi‐scale inter‐temporal capital asset pricing model
Ryuta Sakemoto
International Journal of Finance & Economics, 2022年10月, ［査読有り］
研究論文（学術雑誌）, 30804305 - Market uncertainty and correlation between Bitcoin and Ether
Nakagawa, K., Sakemoto, R.
Finance Research Letters, 50, 103216, 103216, Elsevier BV, 2022年08月, ［査読有り］
英語, 研究論文（学術雑誌）, 36824722 - El Niño and Commodity Prices: New Findings From Partial Wavelet Coherence Analysis
Cai, Xiaojing, Sakemoto, Ryuta
Frontiers in Environmental Science, 2022, 10, FRONTIERS MEDIA SA, 2022年05月, ［査読有り］
英語, 研究論文（学術雑誌）, This study investigates whether the El Nino Southern Oscillation (ENSO) affects primary commodity prices over time. We employ a wavelet approach that allows us to disentangle the time and frequency domains and to uncover time-varying nonlinear relationships at different frequency levels. Moreover, we adopt partial wavelet coherence (PWC) and eliminate macroeconomic effects on commodity prices. We observe that ENSO is associated with agricultural, food, and raw material commodity prices at lower frequencies of 32-64 and 64-128 months. These results are stronger from 2000 onward, which are not observed using a conventional wavelet method. Our results suggest a recent strong relationship between ENSO and commodity prices, which has important implications for policymakers regarding climate change risk. - 機械学習による為替フォワード取引期間の判別モデルおよび運用シミュレーション
雉子波 晶, 杉本 誠忠, 酒本 隆太, 鈴木 智也
ジャフィー・ジャーナル, 2022, 20, 22, 40, 2022年04月, ［査読有り］
日本語 - The time-varying risk price of currency portfolios
Byrne, J.P., Ibrahim, B.M., Sakemoto, R.
Journal of International Money and Finance, 124, 102636, 102636, Elsevier BV, 2022年03月, ［査読有り］
英語, 研究論文（学術雑誌） - Cryptocurrency network factors and gold
Nakagawa, K., Sakemoto, R.
Finance Research Letters, 46, 102375, 102375, Elsevier BV, 2022年, ［査読有り］
研究論文（学術雑誌） - COVID-19 and the forward-looking stock-bond return relationship
Xiaojing Cai, Yingnan Cong, Ryuta Sakemoto
Applied Economics Letters, 1, 5, Informa UK Limited, 2021年09月30日, ［査読有り］
英語, 研究論文（学術雑誌）, The COVID-19 pandemic has caused stock market crashes and collapse of economic activities in many countries. As a result, many investors changed their stock and bond market expectations. This study investigates whether the number of COVID-19 confirmed cases influences the forward-looking stock-bond correlations. We apply a quantile approach that is beneficial to explore non-linear relationships between the forward-looking stock-bond return correlations and the COVID-19 cases. The correlations are estimated using the DCC-GARCH model for 21 financial markets from three regions (North American, Asia-Pacific, and Europe). We present empirical evidence that there are heterogeneous responses across regions and countries. Specifically, the negative stock-bond correlations weaken as the number of COVID-19 cases in the regions of North America (the U.S. and Canada) and Asia-Pacific (Australia and Japan) increases. Our results suggest that the number of COVID-19 cases is not important. Investors sell risky stocks and buy safe Treasury bonds at the beginning of the pandemic, while they adjust their portfolios risk levels when they obtain more information. Our result also highlights that this pattern is not observed in European countries. - The conditional volatility premium on currency portfolios
Joseph P. Byrne, Ryuta Sakemoto
Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 74, 101415, 101415, Elsevier BV, 2021年09月, ［査読有り］
研究論文（学術雑誌）, 30804305 - 国内輸入に伴う貿易通貨比率とゴトオビアノマリーの関係
秋山 朋也, 杉本 誠忠, 酒本 隆太, 鈴木 智也
ジャフィー・ジャーナル, 19, 57, 78, 2021年04月, ［査読有り］
日本語, 研究論文（学術雑誌） - 多重解像度解析を用いた株式市場の将来予想と構造解明
瀬之口 潤輔, 小畑 崇弘, 酒本 隆太, 倉橋 節也
現代ファイナンス, 42, 71, 89, 2020年07月, ［査読有り］ - Difficultyがビットコイン価格に与える影響
市川 佳彦, 酒本 隆太
人工知能学会全国大会論文集, JSAI2020, 2L5GS1303, 2L5GS1303, 一般社団法人 人工知能学会, 2020年
日本語, 本研究ではビットコインのDifficultyと価格の関係を分析する。ビットコインはProof of Work（POW）というコンセンサスアルゴリズムを採用して、ネットワーク全体の信用が担保される仕組みとなっている。そしてその仕組みを維持するためマイニングを行うマイナーに報酬を設定している。この報酬はマイニングの難易度を示すDifficultyに依存し、マイナーが増えたり、マイニングの技術革新が起きるとDifficultyは上昇する。中長期的にはビットコインの価格とDifficultyは正の相関関係があるといわれているが、短期的な関係についての分析は行われていない。この関係を明らかにするために、本研究では2010年～2019年のデータを用いてビットコインの価格、Difficulty、ビットコインの取引高、他の金融資産の価格の相互依存関係をモデル化し、統計的な分析を行った。分析の結果、ビットコインのDifficultyの変化はビットコイン価格に大きな影響を与えることが分かった。一方、他の金融資産の価格がビットコイン価格に与える影響は見られなかった。 - Carry trades and commodity risk factors
Joseph P. Byrne, Boulis Maher Ibrahim, Ryuta Sakemoto
Journal of International Money and Finance, 96, 121, 129, ELSEVIER SCI LTD, 2019年09月, ［査読有り］
英語, 研究論文（学術雑誌）, © 2019 This paper investigates the importance of commodity prices for the returns of currency carry trade portfolios. We adopt a recently developed empirical factor model to capture commodity commonalities and heterogeneity. Agricultural material and metal price risk factors are found to have explanatory power on the cross-section of currency returns, while commodity common and oil factors do not. Although stock market risk is strongly linked to currencies in developed countries, the agricultural material factor is more important for emerging currencies compared to the stock market factor. This suggests that emerging currencies are somewhat segmented from a common financial market shock. - Commodity price co-movement: heterogeneity and the time-varying impact of fundamentals
Joseph P Byrne, Ryuta Sakemoto, Bing Xu
European Review of Agricultural Economics, 2019年05月07日, ［査読有り］
英語, 研究論文（学術雑誌） - Currency carry trades and the conditional factor model
Ryuta Sakemoto
International Review of Financial Analysis, 63, 198, 208, 2019年05月, ［査読有り］
英語, 研究論文（学術雑誌）, © 2019 Elsevier Inc. This study employs a conditional factor model in order to investigate the time-varying profitability of currency carry trades. To that end, I estimate conditional alphas and betas on the popular dollar and carry factors through the use of a nonparametric approach. The empirical results illustrate that the alphas and betas vary over time. Furthermore, I find that the alpha of a high interest rate currency portfolio increases in a trough in a business cycle and in a state of high market uncertainty. However, the beta on the dollar factor decreases in these market conditions, suggesting that investors reduce the foreign currency risk exposure. - Direct Estimation of Lead–Lag Relationships Using Multinomial Dynamic Time Warping
Katsuya Ito, Ryuta Sakemoto
Asia-Pacific Financial Markets, 2019年, ［査読有り］
研究論文（学術雑誌）, © 2019, Springer Japan KK, part of Springer Nature. This paper investigates the lead–lag relationships in high-frequency data. We propose multinomial dynamic time warping (MDTW) that deals with non-synchronous observation, vast data, and time-varying lead–lag. MDTW directly estimates the lead–lags without lag candidates. Its computational complexity is linear with respect to the number of observation and it does not depend on the number of lag candidates. The experiments adopting artificial data and market data illustrate the effectiveness of our method compared to the existing methods. - The intertemporal relation between expected returns and conditional correlations between precious metals and the stock market
Ryuta Sakemoto
Economics and Business Letters, 7, 1, 24, 35, 2018年03月, ［査読有り］
研究論文（学術雑誌）, © 2018, Oviedo University Press. All rights reserved. This study explores whether conditional correlations between precious metals and stock markets impact upon expected returns on precious metals. The empirical evidence presents that there is no significant trade–off between conditional correlations and expected returns. This study reveals that the impacts of conditional correlation are dependent upon the level of the expected returns. Interestingly, high absolute values of conditional correlations lead to increases in expected returns, suggesting that the unstable cross-asset market condition is associated with the expected returns. This result is due to a safe haven property for precious metals, and the impact is stronger on silver than on gold. - Do precious and industrial metals act as hedges and safe havens for currency portfolios?
Ryuta Sakemoto
Finance Research Letters, 24, 256, 262, Elsevier {BV}, 2018年03月, ［査読有り］
研究論文（学術雑誌）, © 2017 Elsevier Inc. This study explores whether metals act as hedges and safe havens for currency investing portfolios. Three widely used currency investment strategies: carry, momentum and value are adopted. The empirical results argue that gold and silver do exhibit hedge and safe haven properties for all three strategies. Silver works as a strong hedge during extreme market conditions. However, these hedge and safe haven properties became weaker after the year 2000. We also find that industrial metals do not work as either hedges or safe havens for carry portfolios. - Common information in carry trade risk factors
Joseph P. Byrne, Boulis Maher Ibrahim, Ryuta Sakemoto
Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 52, 37, 47, ELSEVIER SCIENCE BV, 2018年01月, ［査読有り］
英語, 研究論文（学術雑誌）, © 2017 Elsevier B.V. Carry returns have been widely observed in the FX market. This study exploits the common information embedded in several factors previously identified as relevant to carry trade returns. We find that the extracted common factor successfully models the time series and cross-sectional characteristics of carry returns. Empirical evidence is presented that the common factor produces smaller pricing errors than other well known factors, such as innovations of exchange rate volatility and the downside stock market excess return. Our results also suggest that stock market risk is somewhat segmented from FX market risk. - Co-movement between equity and bond markets
Ryuta Sakemoto
International Review of Economics and Finance, 53, 25, 38, Elsevier {BV}, 2018年01月, ［査読有り］
研究論文（学術雑誌）, © 2017 Elsevier Inc. This study explores the co-movement between equity and bond markets and decomposes it into the equity-bond, equity, and bond co-movements. Moreover, the estimation method captures the heterogeneity between developed and emerging equity markets. It reveals that both equity-bond and equity co-movements are important for the developed equity markets. Although the idiosyncratic component plays a substantial role in the emerging equity and bond markets, the global financial crisis has impacted on the co-movement of the emerging equity markets, while does not have an effect on that of the emerging bond markets. The co-movements depend upon market uncertainty measured by VIX. - The Nonlinear Dynamic Relationship between Stock Prices and Exchange Rates in Asian Countries
Ryuta Sakemoto
International Journal of Financial Research, 8, 2, 40, 40, Sciedu Press, 2017年02月, ［査読有り］
研究論文（学術雑誌）
その他活動・業績
- Term Structures of Volatility Risk Premiums in the USD Interest Rate Swaption Market During the Unconventional Monetary Policy and Pandemic Eras
Hiroaki Shirokawa, Kohei Yamaguchi, Takahiro Obata, Ryuta Sakemoto, SSRN Electronic Journal, 2024年02月
Elsevier BV, 36824722 - Time-Varying Ambiguity Shocks and Business Cycles
Takao Asano, Xiaojing Cai, Ryuta Sakemoto, SSRN Electronic Journal, 2023年08月
Elsevier BV, 36824722 - Conditional Currency Momentum Portfolios
Yasuhiro Iwanaga, Ryuta Sakemoto, SSRN Electronic Journal, 2023年04月
Elsevier BV, 36824722 - Commodity Correlation Risk
Joseph Byrne, Ryuta Sakemoto, SSRN Electronic Journal, 2022年11月
Elsevier BV, 30804305 - Economic Evaluation of Cryptocurrency Investment
Ryuta Sakemoto, SSRN Electronic Journal, 2021年01月
Elsevier BV, 英語, 30804305 - 近年の通貨投資に関する研究動向
酒本隆太, 岡山大学経済学会雑誌, 52, 2, 25, 32, 2020年11月
日本語, 記事・総説・解説・論説等（大学・研究所紀要） - どの資産がビットコイン投資家にとってヘッジあるいはSafe Havenになるのか？
酒本 隆太, ホ エルデン, 市川 佳彦, 人工知能学会全国大会論文集, 2019, 0, 2O3J1303, 2O3J1303, 2019年本研究ではビットコインにとってのヘッジとSafe Haven資産を分析する。ビットコインはその高い変動性から近年大きな注目は集めている。ファイナンス研究としてはその代替資産としての性質に注目が集まっており、株や債券のリスクを分散するためにビットコインを利用するという前提でのアプローチが取られている。一方、本研究ではビットコイン投資家の立場を取り、どのようにビットコインのリスクをコントロールすればよいかという点に焦点を当てる。我々は厳密なヘッジ、Safe Havenの定義を用いて、さらに弱いヘッジとSafe Havenと強いヘッジとSafe Havenも区別する。本研究の分析では国際株式や国際債券といった伝統的な資産はビットコインにとって、弱いヘッジ資産となることがわかった。さらにビットコイン相場の下落時には金が強いヘッジ資産となることがわかったが、その数字的なインパクトは限定的なものとなった。我々の長期、あるいはビットコインの下落時に強いSafe Havenとなる資産は存在しなかった。これはビットコイン投資家にとっての下落相場でリスクマネジメントすることの難しさを示唆する。
, 一般社団法人 人工知能学会, 日本語 - GLOBAL EYE(第39回)イギリスにおける大学院生活
酒本 隆太, 人工知能 : 人工知能学会誌 : journal of the Japanese Society for Artificial Intelligence, 33, 2, 240, 243, 2018年03月
人工知能学会 ; 2014-, 日本語
講演・口頭発表等
- 討論者：複数のコモディティ価格の時系列特性の検証及びネット ワーク分析に基づく中心性分析 (水門善之 氏)
酒本隆太
日本ファイナンス学会 第6回秋季研究大会, 2024年11月09日, 口頭発表（一般）
2024年11月09日 - 2024年11月09日 - Prices of Risk Estimation for Commodity Factors
Ryuta Sakemoto
日本ファイナンス学会 第6回秋季研究大会, 2024年11月09日, 口頭発表（一般）
46428138 - クロスアセットモメンタム：株式・債券・通貨の相互予測力 （日下部 瑞季 氏）
酒本隆太
日本ファイナンス学会 第6回秋季研究大会, 2024年11月09日, 口頭発表（一般） - Conditional currency momentum portfolios
Ryuta Sakemoto
Waseda Workshop on Economics of Uncertainty and its Related Field, 2024年06月10日
36824722, ［招待講演］ - Cross-momentum strategies in the equity futures and currency markets
酒本隆太
慶應義塾大学院商学研究科ワークショップ, 2024年06月04日
36824722, ［招待講演］ - 通貨市場におけるクロスセクション・シグナルの利用
東京ファイナンスフォーラム 第37回研究会(東京都立大学), 2024年02月13日
［招待講演］ - 討論者：機械学習と特性による通貨リターンの 予測可能性―非線形性と相互作用の 効果―（尾木 将士氏）
Ryuta Sakemoto
日本ファイナンス学会 第５回秋季研究大会, 2023年11月11日, 口頭発表（一般） - Conditional currency momentum portfolios
Ryuta Sakemoto
2023年第4回金融研究会（一橋大学）, 2023年06月08日
36824722, ［招待講演］ - The Long-run Risk Premium in the ICAPM: International Evidence
Ryuta Sakemoto
慶應義塾大学 経済研究所 計量経済学ワークショップ, 2023年05月23日
30804305, ［招待講演］ - Conditional Currency Momentum Portfolios
Ryuta Sakemoto
日本ファイナンス学会第31回大会, 2023年05月20日, 英語, 口頭発表（一般）
2023年05月20日 - 2023年05月21日, 36824722 - Time-varying factor comovements and business cycles
Ryuta Sakemoto
Waseda Workshop on Economics of Uncertainty and its Related Field, 2023年03月16日 - Time-varying factor comovements and business cycles
Ryuta Sakemoto
TKU ファイナンス研究会, 2023年02月16日
［招待講演］ - Risk premium decomposition and the output gap
Ryuta Sakemoto
金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題 2022, 2022年12月01日
36824722, ［招待講演］ - Risk Premium Decomposition and the Output Gap
Ryuta Sakemoto
政策的不確実性と国際経済に関する研究会, 2022年11月23日
36824722, ［招待講演］ - 討論者：個人の選好と市場のリスク・リターン関係（早木 祥夏 氏）
Ryuta Sakemoto
日本経営財務研究学会 西日本部会 2022, 2022年08月06日, 口頭発表（一般） - Discussant:International Pecking Order (Dr. Zhou, H)
Ryuta Sakemoto
2022 Asian Finance Association Annual Conference, 2022年06月28日, 英語, 口頭発表（一般） - The Long-run Risk Premium in the ICAPM: International Evidence
Ryuta Sakemoto
2022 Asian Finance Association Annual Conference, 2022年06月28日, 口頭発表（一般） - Risk Premium Decomposition and the Output Gap
Ryuta Sakemoto
日本ファイナンス学会第30回記念大会, 2022年06月04日, 英語, 口頭発表（一般）
2022年06月04日 - 2022年06月05日, 36824722 - Discussant: Value Premium in Japanese Market: Statistical (Re)appraisal (Dr. Leonardo Cadamuro)
Ryuta Sakemoto
日本ファイナンス学会 第３０回大会, 2022年06月04日, 英語 - Economic evaluation of cryptocurrency investment
Ryuta Sakemoto
Annual Event of Finance Research Letters, 2022年04月22日, 英語, 口頭発表（一般）
2022年04月21日 - 2022年04月22日, 30804305 - Discussant: Performance evaluation of banks asset and liability management with integrated entropy TOPSIS model (Dr. Lee, P.F)
Ryuta Sakemoto
Annual Event of Finance Research Letters, 2022年04月22日, 英語, 口頭発表（一般） - The Long-run Risk Premium in the ICAPM: International Evidence
Ryuta Sakemoto
日本ファイナンス学会第３回秋季研究大会, 2021年11月20日, 口頭発表（一般） - Risk-return Trade-off on the Currency Portfolios
酒本隆太
第27回日本ファイナンス学会全国大会, 2019年06月22日 - What is a Hedge or Safe Haven Asset for Bitcoin Investors?
酒本隆太
第33回日本人工知能学会全国大会, 2019年06月05日 - Risk-return Trade-off on the Currency Portfolios
酒本隆太
第49回JAFEE大会, 2018年08月25日 - Time-Varying Risk Price of Currency Carry Trades
酒本隆太
第26回日本ファイナンス学会全国大会, 2018年06月24日 - Currency Carry Trades and the Conditional Factor Model
酒本隆太
7th International Conference of the Financial Engineering and Banking Society, 2017年06月02日 - Currency Carry Trades and the Conditional Factor Model
酒本隆太
Workshop on Financial Econometrics and Empirical Modeling of Financial Markets, 2017年04月20日 - Time-Varying Risk Price of Currency Carry Trades
Ryuta Sakemoto
Royal Economic Society 2017 Annual Conference, 2017年04月11日, 口頭発表（一般） - Time-Varying Risk Price and Currency Carry Trades
酒本隆太
Money, Macro, and Finance Research Group 48th Annual Conference, 2016年09月08日 - Currency Carry Trades and Risk Factors: A Dynamic Hierarchical Factor Model Approach
酒本隆太
Money, Macro, and Finance Research Group 47th Annual Conference, 2015年09月10日 - Currency Carry Trades and Risk Factors: A Dynamic Hierarchical Factor Model Approach
酒本隆太
PhD conference in Monetary and Financial Economics, 2015年06月27日 - Currency Carry Trades and Risk Factors: A Dynamic Hierarchical Factor Model Approach
酒本隆太
2nd Young Finance Scholar’s Conference, 2015年06月25日 - 多国間株式市場における相関と情報伝搬
酒本隆太
第39回JAFEE大会, 2013年08月04日
担当経験のある科目_授業
- ファイナンスIV（会計大学院）
北海道大学
2024年04月 - 現在 - ファイナンスII（会計大学院）
北海道大学
2024年04月 - 現在 - 演習（学部）
北海道大学
2024年04月 - 現在 - 経営科学I
北海道大学
2024年04月 - 現在 - ファイナンスIII（会計大学院）
北海道大学
2024年04月 - 現在 - ファイナンスI（会計大学院）
北海道大学
2023年09月 - 現在 - コーポレートファイナンス II
岡山大学
2020年10月 - 2024年03月 - コーポレートファイナンス 2（博士前期課程）
岡山大学
2020年10月 - 2024年03月 - コーポレートファイナンス1 （博士前期課程）
岡山大学
2020年04月 - 2024年03月 - 卒業研究
岡山大学
2020年04月 - 2024年03月 - 基礎研究
岡山大学
2020年04月 - 2024年03月 - コーポレートファイナンス I
岡山大学
2020年04月 - 2024年03月 - ファイナンス
放送大学
2021年10月 - 2021年10月 - コーポレートファイナンス演習B
岡山大学
2020年10月 - 2021年03月 - リスク工学後期特別講義
筑波大学
2019年08月 - 2019年08月
所属学協会
共同研究・競争的資金等の研究課題
- 金融市場におけるリスク・リターンの研究
科学研究費助成事業 研究活動スタート支援
2020年09月11日 - 2022年03月31日
酒本 隆太
本研究ではファイナンス研究の基礎となっているリスク・リターンの関係について分析を行う。2020年度は米国の株式市場を対象に、投資家のtime horizonを考慮したモデルの実証分析を行い、ABSリスト3の国際査読誌に論文を発表することができた。2021年度は分析対象を為替市場にして、為替戦略ごとのリスク・リターンの関係について実証分析を行った。当該論文もABSリスト3の国際査読誌に掲載が決定した。現在は仮想通貨市場を対象とした研究の改訂を主に、2020年度の研究にMixed-data samplingを利用した研究を進めている。仮想通貨についての研究は論文投稿したさいに基準となるベンチマークの曖昧さを指摘され、その部分を中心に改訂を行っている。Mixed-data samplingを利用した研究については初期の結果を日本ファイナンス学会で発表した。
日本学術振興会, 研究活動スタート支援, 岡山大学, 20K22092
社会貢献活動
- 岡山県立操山高等学校「未来航路」アドバイザー
2023年04月 - 2024年03月
講師
研究指導
岡山県立操山高等学校 - 大学訪問講師（兵庫県立姫路南高等学校・岡山県美作高等学校）
2023年12月08日 - 2023年12月08日
講師
出前授業 - 大学訪問講師（岡山県立倉敷古城池高等学校）
2023年11月09日 - 2023年11月09日
講師
出前授業
岡山県立倉敷古城池高等学校 - 高校訪問（岡山県立笠岡高等学校）
2023年10月20日 - 2023年10月20日
講師
出前授業
岡山県立笠岡高等学校 - 大学訪問講師（岡山県立津山東高等学校）
2023年10月06日 - 2023年10月06日
講師
出前授業
岡山県立津山東高等学校 - 大学訪問講師（岡山県立岡山芳泉高等学校）
2023年07月13日 - 2023年07月13日
講師
出前授業 - 大学訪問講師（香川県立坂出高等学校）
2022年10月14日 - 2022年10月14日
講師 - 大学訪問講師（岡山県立新見高等学校 ）
2022年07月08日 - 2022年07月08日
講師 - 高校訪問（岡山県立津山高等学校）
2022年06月24日 - 2022年06月24日
講師
出前授業 - 高校訪問（倉敷高等学校）
2022年05月20日 - 2022年05月20日
講師
出前授業
メディア報道
- 知らないとマズイFXの危険性とは？
2024年01月
本人以外
株式会社インベストメントブリッジ
いろはにマネー
https://www.bridge-salon.jp/money/fx/fx-kiken/, ［インターネットメディア］ - ロボアドバイザーはやめた方がいい？
2024年01月
本人以外
株式会社インベストメントブリッジ
いろはにマネー
https://www.bridge-salon.jp/money/robot-advisor/robo-yameru/, ［インターネットメディア］ - 投資初心者の資産運用方法とは
2024年01月
本人以外
株式会社インベストメントブリッジ
いろはにマネー
https://www.bridge-salon.jp/money/kiso/sakemoto-asset-interview/, ［インターネットメディア］ - 為替・コモディティの専門家から聞く、分散投資の必要性
2023年10月26日
本人以外
株式会社EXIDEA
HonNe-総合比較メディア（金融）
https://exidea.co.jp/blog/money/tie-up/sakemoto-professor/, ［インターネットメディア］ - ななスパbiz（金価格について）
2023年09月08日
テレビせとうち
ななすぱbiz
［テレビ・ラジオ番組］ - これからの金融業界でキャリア形成するために必要な視点とは？
2023年08月
一般社団法人キャリア協会
一般社団法人キャリア協会
https://job.or.jp/interview-sakemoto/, ［インターネットメディア］ - 計量ファイナンスを用いたポートフォリオ構築とは？
2023年08月
ベストセレクション株式会社
https://www.best-selection.co.jp/interview-sakemoto, ［インターネットメディア］ - 価格はなぜ変動するのか？実践で応用可能な理 論を探る
2023年07月12日
本人以外
株式会社RUNWAYS
https://runways.co.jp/1110/, ［インターネットメディア］ - アセットプライシングの研究と投資アドバイス
2023年06月
本人以外
株式会社ロハスタイル
引越し/暮らしの情報 Livika
https://livika.jp/16401/, ［インターネットメディア］ - 正しく為替相場の予測をする際に知っておくべきこととは？
2022年12月
本人
有限会社グリーン・アース
https://sxl.co.jp/correct-exchangerate-prediction/, ［インターネットメディア］ - FXで分散投資はできるのか？
2022年08月
本人以外
エモーショナルリンク合同会社
https://emotional-link.co.jp/sakemoto-prof/, ［インターネットメディア］ - 「コモディティ価格」って何？投資をする上で知っておくべきこととは
2021年08月
本人以外
株式会社キュービック
money focus
https://hoken-room.jp/money/moneyfocus/acd002, ［インターネットメディア］ - 「コモディティ価格」って何？投資をする上で知っておくべきこととは
2021年04月
本人以外
株式会社キュービック
エフプロ
https://www.fx-cube.jp/content/i033, ［インターネットメディア］
学術貢献活動
- 論文査読
2024年11月 - 2024年11月
査読
査読等
International Review of Financial Analysis - 論文査読
2024年11月01日 - 2024年11月01日
査読
査読等
Finance Research Letters - 論文査読
2024年10月 - 2024年10月
査読
査読等
Japan and World Economy - 論文査読
2024年10月 - 2024年10月
査読
Journal of International Financial Markets Institutions & Money - 論文査読
2024年09月29日 - 2024年09月29日
査読
査読等
Finance Research Letters - 論文査読
2024年09月 - 2024年09月
査読
査読等
Applied Economics Letters - 論文査読
2024年09月 - 2024年09月
査読
査読等
International Review of Economics and Finance - 論文査読
2024年09月 - 2024年09月
査読
査読等
Finance Research Letters - 論文査読
2024年08月 - 2024年08月
査読
Cogent Economics & Finance - 論文査読
2024年08月 - 2024年08月
査読
Journal of International Financial Markets Institutions & Money - 論文査読
2024年06月 - 2024年06月
査読
査読等
Finance Research Letters - 論文査読
2024年05月 - 2024年05月
査読
査読等
Singapore Economic Review - 論文査読
2024年03月22日 - 2024年03月22日
査読
査読等
Finance Research Letters - 論文査読
2024年03月 - 2024年03月
査読
査読等
Applied Economics - 論文査読
2024年03月 - 2024年03月
査読
North American Journal of Economics and Finance - 論文査読
2024年03月 - 2024年03月
査読
Finance Research Letters - 論文査読
2024年01月23日 - 2024年01月23日
査読
Finance Research Letters - 論文査読
2024年01月 - 2024年01月
査読
査読等
International Journal of Economic Policy Studies - 論文査読
2024年01月 - 2024年01月
査読
Asia-Pacific Financial Markets - 論文査読
2023年12月 - 2023年12月
査読
査読等
Finance Research Letters - 論文査読
2023年11月 - 2023年11月
査読
査読等
Finance Research Letters - 論文査読
2023年11月 - 2023年11月
査読
査読等
International Review of Economics and Finance - 論文査読
2023年10月 - 2023年10月
査読
査読等
Finance Research Letters - 論文査読
2023年09月12日 - 2023年09月12日
査読
査読等
Finance Research Letters - 論文査読
2023年09月01日 - 2023年09月01日
査読
査読等
Finance Research Letters - 論文査読
2023年08月 - 2023年08月
査読
査読等
Journal of Futures Markets - 論文査読
2023年08月 - 2023年08月
査読
査読等
Finance Research Letters - 論文査読
2023年07月 - 2023年07月
査読
査読等
Finance Research Letters - 論文査読
2023年06月 - 2023年06月
査読
査読等
Asia-Pacific Financial Markets - 論文査読
2023年06月 - 2023年06月
査読
査読等
Finance Research Letters - 論文査読
2023年05月 - 2023年05月
査読
査読等
Applied Economics Letters - 論文査読
2023年04月 - 2023年04月
査読
査読等
International Review of Economics & Finance - 論文査読
2023年04月 - 2023年04月
査読
査読等
Journal of Futures Markets - 論文査読
2023年03月 - 2023年03月
査読
査読等
International Review of Financial Analysis - 論文査読
2023年02月 - 2023年02月
査読
査読等
Finance Research Letters - 論文査読
2022年12月 - 2022年12月
査読
査読等
Australian Journal of Agricultural and Resource Economics - 論文査読
2022年08月 - 2022年08月
査読
査読等
Journal of Applied Economics - 論文査読
2022年08月 - 2022年08月
査読
査読等
Journal of International Money and Finance - 論文査読
2022年04月 - 2022年04月
査読
査読等
Finance Research Letters - 論文査読
2022年03月 - 2022年03月
査読
Journal of International Financial Markets, Institutions & Money - 論文査読
2021年09月 - 2021年09月
査読
査読等
Applied Economics - 論文査読
2021年09月 - 2021年09月
査読
査読等
Journal of International Financial Markets, Institutions & Money - 論文査読
2021年08月20日 - 2021年08月20日
査読
査読等
International Review of Financial Analysis - 論文査読
2021年08月04日 - 2021年08月04日
査読
Asia-Pacific Financial Markets. - 論文査読
2021年07月31日 - 2021年07月31日
査読
査読等
Applied Economics - 博士論文外部審査員
2021年07月 - 2021年07月
審査・評価
審査・学術的助言
東北大学大学院経済学研究科 - 論文査読
2021年05月21日 - 2021年05月21日
査読
査読等
Asia-Pacific Financial Markets - Grant review
2021年05月03日 - 2021年05月03日
審査・評価
審査・学術的助言
Xi'an Jiaotong-Liverpool University - 論文査読
2021年04月20日 - 2021年04月20日
査読
査読等
Journal of International Financial Markets, Institutions and Money - 論文査読
2021年02月26日 - 2021年02月26日
査読
査読等
Journal of International Money and Finance - 論文査読
2021年01月21日 - 2021年01月21日
査読
The Indian Economic Journal - 論文査読
2021年01月08日 - 2021年01月08日
査読
査読等
International Review of Economics and Finance - 論文査読
2020年12月26日 - 2020年12月26日
査読
査読等
Asia-Pacific Financial Markets - 論文査読
2020年11月19日 - 2020年11月19日
査読
査読等
Finance Research Letters - 論文査読
2020年05月01日
査読
査読等
North American Journal of Economics and Finance - 論文査読
2020年03月25日
査読
査読等
Journal of Multinational Financial Management - 論文査読
2019年12月19日
査読
査読等
Research in International Business and Finance - 論文査読
2019年12月01日
査読
査読等
Financial Innovation - 論文査読
2019年09月01日
査読
査読等
Journal of International Money and Finance - 論文査読
2019年07月24日
査読
査読等
Economics and Business Letters - 論文査読
2019年03月24日
査読
査読等
Japanese Economic Review - 論文査読
2017年11月03日
査読
査読等
Emerging Markets Finance and Trade
