研究者データベース
Last Updated :2024/09/05
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プロフィール情報
所属
学位
プロフィール情報
姓
酒本, サケモト名
隆太, リュウタID各種
202001001384298012
所属
業績リスト
研究キーワード
研究分野
経歴
- 2024年04月 - 現在 北海道大学 大学院経済学研究科 会計情報専攻 准教授
- 2020年04月 - 2024年03月 岡山大学 大学院社会文化科学研究科 准教授
- 2018年01月 - 2020年03月 ワイジェイFX株式会社
- 2009年04月 - 2013年08月 大和住銀投信投資顧問株式会社
学歴
- 2014年09月 - 2017年10月 ヘリオット・ワット大学 社会科学 経済学部
- 2013年09月 - 2014年08月 エクセター大学 ビジネススクール 経済学・計量経済学
- 2011年04月 - 2013年03月 筑波大学 ビジネス科学研究科 経営システムコース
- 2007年04月 - 2009年03月 東京大学 公共政策大学院 経済政策
- 2003年04月 - 2007年03月 慶應義塾大学 商学部
受賞
- 2020年04月 一般社団法人 日本金融・証券計量・工学学会 2019年度JAFEE若手優秀論文賞
Direct Estimation of Lead–Lag Relationships Using Multinomial Dynamic Time Warping - 2015年01月 エクセター大学 Exeter Business School Dean’s Commendation
- 2009年03月 東京大学大学院公共政策学教育部 成績優秀賞（東京大学大学院公共政策学教育部）
論文
- Yasuhiro Iwanaga, Ryuta SakemotoJournal of International Money and Finance 148 103170 - 103170 2024年10月 [査読有り]
- Kei Nakagawa, Ryuta SakemotoInternational Review of Financial Analysis 95 103493 - 103493 2024年10月 [査読有り]
- Takao Asano, Xiaojing Cai, Ryuta SakemotoFinance Research Letters 65 105534 - 105534 2024年07月 [査読有り]
- Ryuta SakemotoFinancial Review 1 - 26 2024年05月20日 [査読有り]
Abstract We employ a time‐varying price of risk model that allows us to track the change in prices of risk. We find that the output gap generates the time‐varying prices of market and momentum risks, but the exposures to the output gap have the opposite signs. In contrast, we do not observe that the output gap is linked to time variations in the prices of value and investment risks. We uncover that the output gaps impact the prices of market risk for European and Japanese portfolios, while there are weak relationships between the prices of momentum risk and output gaps. - Ryuta SakemotoJournal of International Financial Markets, Institutions and Money 89 101854 - 101854 2023年12月 [査読有り]
- Kei Nakagawa, Ryuta SakemotoFinance Research Letters 104585 - 104585 2023年10月 [査読有り]
- Kei Nakagawa, Ryuta SakemotoThe European Journal of Finance 1 - 22 2023年07月03日 [査読有り]
- Kei Nakagawa, Ryuta SakemotoApplied Finance Letters, 11 146 - 158 2023年02月 [査読有り][通常論文]
This study investigates the relationship between expected returns on cryptocurrencies and macroeconomic fundamentals. Investors employ a lot of macroeconomic indicators for their investment decision, and hence adopting a few macroeconomic indicators is not sufficient in capturing a change in economic states. Moreover, due to aggregation, macroeconomic indicators are not measured precisely. To overcome these problems, we employ a dynamic factor model and extract common factors from a large number of macroeconomic indicators. We find that the common factors are strongly linked to the cryptocurrency expected returns at a quarterly frequency, while we do not observe this relationship using macroeconomic indicators such as inflation and money supply. This suggests that macroeconomic information matters in a longer term, which contrasts with the previous literature that explores a short-term relationship. The cryptocurrency prices are not determined by macroeconomic fundamentals in a short-term period since speculators impact the prices. However, in a long-term period, the prices are more linked to macroeconomic fundamentals. - Yasuhiro Iwanaga, Ryuta SakemotoJournal of Futures Markets 43 2 1 - 19 2022年10月 [査読有り]
- Ryuta SakemotoInternational Journal of Finance & Economics 2022年10月 [査読有り]
- Kei Nakagawa, Ryuta SakemotoFinance Research Letters 103216 - 103216 2022年08月 [査読有り]
- Cai, Xiaojing, Sakemoto, RyutaFrontiers in Environmental Science 2022 10 2022年05月 [査読有り]
This study investigates whether the El Nino Southern Oscillation (ENSO) affects primary commodity prices over time. We employ a wavelet approach that allows us to disentangle the time and frequency domains and to uncover time-varying nonlinear relationships at different frequency levels. Moreover, we adopt partial wavelet coherence (PWC) and eliminate macroeconomic effects on commodity prices. We observe that ENSO is associated with agricultural, food, and raw material commodity prices at lower frequencies of 32-64 and 64-128 months. These results are stronger from 2000 onward, which are not observed using a conventional wavelet method. Our results suggest a recent strong relationship between ENSO and commodity prices, which has important implications for policymakers regarding climate change risk. - 機械学習による為替フォワード取引期間の判別モデルおよび運用シミュレーション雉子波 晶, 杉本 誠忠, 酒本 隆太, 鈴木 智也ジャフィー・ジャーナル 2022 20 22 - 40 2022年04月 [査読有り]
- Byrne, J.P., Ibrahim, B.M., Sakemoto, R.Journal of International Money and Finance 124 102636 - 102636 2022年03月 [査読有り]
- Nakagawa, K., Sakemoto, R.Finance Research Letters 46 102375 - 102375 2022年 [査読有り]
- Xiaojing Cai, Yingnan Cong, Ryuta SakemotoApplied Economics Letters 1 - 5 2021年09月30日 [査読有り][通常論文]
The COVID-19 pandemic has caused stock market crashes and collapse of economic activities in many countries. As a result, many investors changed their stock and bond market expectations. This study investigates whether the number of COVID-19 confirmed cases influences the forward-looking stock-bond correlations. We apply a quantile approach that is beneficial to explore non-linear relationships between the forward-looking stock-bond return correlations and the COVID-19 cases. The correlations are estimated using the DCC-GARCH model for 21 financial markets from three regions (North American, Asia-Pacific, and Europe). We present empirical evidence that there are heterogeneous responses across regions and countries. Specifically, the negative stock-bond correlations weaken as the number of COVID-19 cases in the regions of North America (the U.S. and Canada) and Asia-Pacific (Australia and Japan) increases. Our results suggest that the number of COVID-19 cases is not important. Investors sell risky stocks and buy safe Treasury bonds at the beginning of the pandemic, while they adjust their portfolios risk levels when they obtain more information. Our result also highlights that this pattern is not observed in European countries. - Joseph P. Byrne, Ryuta SakemotoJournal of International Financial Markets, Institutions and Money 74 101415 - 101415 2021年09月 [査読有り]
- 国内輸入に伴う貿易通貨比率とゴトオビアノマリーの関係秋山 朋也, 杉本 誠忠, 酒本 隆太, 鈴木 智也ジャフィー・ジャーナル 19 57 - 78 2021年04月 [査読有り]
- 多重解像度解析を用いた株式市場の将来予想と構造解明瀬之口 潤輔, 小畑 崇弘, 酒本 隆太, 倉橋 節也現代ファイナンス 42 71 - 89 2020年07月 [査読有り][通常論文]
- Joseph P. Byrne, Boulis Maher Ibrahim, Ryuta SakemotoJournal of International Money and Finance 96 121 - 129 2019年09月 [査読有り][通常論文]
© 2019 This paper investigates the importance of commodity prices for the returns of currency carry trade portfolios. We adopt a recently developed empirical factor model to capture commodity commonalities and heterogeneity. Agricultural material and metal price risk factors are found to have explanatory power on the cross-section of currency returns, while commodity common and oil factors do not. Although stock market risk is strongly linked to currencies in developed countries, the agricultural material factor is more important for emerging currencies compared to the stock market factor. This suggests that emerging currencies are somewhat segmented from a common financial market shock. - Joseph P Byrne, Ryuta Sakemoto, Bing XuEuropean Review of Agricultural Economics 2019年05月07日 [査読有り][通常論文]
- Ryuta SakemotoInternational Review of Financial Analysis 63 198 - 208 2019年05月 [査読有り][通常論文]
© 2019 Elsevier Inc. This study employs a conditional factor model in order to investigate the time-varying profitability of currency carry trades. To that end, I estimate conditional alphas and betas on the popular dollar and carry factors through the use of a nonparametric approach. The empirical results illustrate that the alphas and betas vary over time. Furthermore, I find that the alpha of a high interest rate currency portfolio increases in a trough in a business cycle and in a state of high market uncertainty. However, the beta on the dollar factor decreases in these market conditions, suggesting that investors reduce the foreign currency risk exposure. - Katsuya Ito, Ryuta SakemotoAsia-Pacific Financial Markets 2019年 [査読有り][通常論文]
© 2019, Springer Japan KK, part of Springer Nature. This paper investigates the lead–lag relationships in high-frequency data. We propose multinomial dynamic time warping (MDTW) that deals with non-synchronous observation, vast data, and time-varying lead–lag. MDTW directly estimates the lead–lags without lag candidates. Its computational complexity is linear with respect to the number of observation and it does not depend on the number of lag candidates. The experiments adopting artificial data and market data illustrate the effectiveness of our method compared to the existing methods. - Ryuta SakemotoEconomics and Business Letters 7 1 24 - 35 2018年03月 [査読有り][通常論文]
© 2018, Oviedo University Press. All rights reserved. This study explores whether conditional correlations between precious metals and stock markets impact upon expected returns on precious metals. The empirical evidence presents that there is no significant trade–off between conditional correlations and expected returns. This study reveals that the impacts of conditional correlation are dependent upon the level of the expected returns. Interestingly, high absolute values of conditional correlations lead to increases in expected returns, suggesting that the unstable cross-asset market condition is associated with the expected returns. This result is due to a safe haven property for precious metals, and the impact is stronger on silver than on gold. - Ryuta SakemotoFinance Research Letters 24 256 - 262 2018年03月 [査読有り][通常論文]
© 2017 Elsevier Inc. This study explores whether metals act as hedges and safe havens for currency investing portfolios. Three widely used currency investment strategies: carry, momentum and value are adopted. The empirical results argue that gold and silver do exhibit hedge and safe haven properties for all three strategies. Silver works as a strong hedge during extreme market conditions. However, these hedge and safe haven properties became weaker after the year 2000. We also find that industrial metals do not work as either hedges or safe havens for carry portfolios. - Joseph P. Byrne, Boulis Maher Ibrahim, Ryuta SakemotoJournal of International Financial Markets, Institutions and Money 52 37 - 47 2018年01月 [査読有り][通常論文]
© 2017 Elsevier B.V. Carry returns have been widely observed in the FX market. This study exploits the common information embedded in several factors previously identified as relevant to carry trade returns. We find that the extracted common factor successfully models the time series and cross-sectional characteristics of carry returns. Empirical evidence is presented that the common factor produces smaller pricing errors than other well known factors, such as innovations of exchange rate volatility and the downside stock market excess return. Our results also suggest that stock market risk is somewhat segmented from FX market risk. - Ryuta SakemotoInternational Review of Economics and Finance 53 25 - 38 2018年01月 [査読有り][通常論文]
© 2017 Elsevier Inc. This study explores the co-movement between equity and bond markets and decomposes it into the equity-bond, equity, and bond co-movements. Moreover, the estimation method captures the heterogeneity between developed and emerging equity markets. It reveals that both equity-bond and equity co-movements are important for the developed equity markets. Although the idiosyncratic component plays a substantial role in the emerging equity and bond markets, the global financial crisis has impacted on the co-movement of the emerging equity markets, while does not have an effect on that of the emerging bond markets. The co-movements depend upon market uncertainty measured by VIX. - Ryuta SakemotoInternational Journal of Financial Research 8 2 40 - 40 2017年02月 [査読有り][通常論文]
MISC
- Hiroaki Shirokawa, Kohei Yamaguchi, Takahiro Obata, Ryuta Sakemoto SSRN Electronic Journal 2024年02月
- Takao Asano, Xiaojing Cai, Ryuta Sakemoto SSRN Electronic Journal 2023年08月
- Yasuhiro Iwanaga, Ryuta Sakemoto SSRN Electronic Journal 2023年04月
- Joseph Byrne, Ryuta Sakemoto SSRN Electronic Journal 2022年11月
- Ryuta Sakemoto SSRN Electronic Journal 2021年01月 [査読無し]
- 近年の通貨投資に関する研究動向酒本隆太 岡山大学経済学会雑誌 52 (2) 25 -32 2020年11月 [査読無し][通常論文]
- 酒本 隆太, ホ エルデン, 市川 佳彦 人工知能学会全国大会論文集 2019 (0) 2O3J1303 -2O3J1303 2019年 [査読無し][通常論文]
本研究ではビットコインにとってのヘッジとSafe Haven資産を分析する。ビットコインはその高い変動性から近年大きな注目は集めている。ファイナンス研究としてはその代替資産としての性質に注目が集まっており、株や債券のリスクを分散するためにビットコインを利用するという前提でのアプローチが取られている。一方、本研究ではビットコイン投資家の立場を取り、どのようにビットコインのリスクをコントロールすればよいかという点に焦点を当てる。我々は厳密なヘッジ、Safe Havenの定義を用いて、さらに弱いヘッジとSafe Havenと強いヘッジとSafe Havenも区別する。本研究の分析では国際株式や国際債券といった伝統的な資産はビットコインにとって、弱いヘッジ資産となることがわかった。さらにビットコイン相場の下落時には金が強いヘッジ資産となることがわかったが、その数字的なインパクトは限定的なものとなった。我々の長期、あるいはビットコインの下落時に強いSafe Havenとなる資産は存在しなかった。これはビットコイン投資家にとっての下落相場でリスクマネジメントすることの難しさを示唆する。
- 酒本 隆太 人工知能 : 人工知能学会誌 : journal of the Japanese Society for Artificial Intelligence 33 (2) 240 -243 2018年03月 [査読無し][通常論文]
講演・口頭発表等
- Ryuta SakemotoWaseda Workshop on Economics of Uncertainty and its Related Field 2024年06月
- 酒本隆太慶應義塾大学院商学研究科ワークショップ 2024年06月
- 通貨市場におけるクロスセクション・シグナルの利用 [招待講演]東京ファイナンスフォーラム 第37回研究会(東京都立大学) 2024年02月
- 討論者：機械学習と特性による通貨リターンの 予測可能性―非線形性と相互作用の 効果―（尾木 将士氏） [通常講演]Ryuta Sakemoto日本ファイナンス学会 第５回秋季研究大会 2023年11月 口頭発表（一般）
- Ryuta Sakemoto2023年第4回金融研究会（一橋大学） 2023年06月
- Ryuta Sakemoto慶應義塾大学 経済研究所 計量経済学ワークショップ 2023年05月
- Ryuta Sakemoto日本ファイナンス学会第31回大会 2023年05月 口頭発表（一般）
- Time-varying factor comovements and business cyclesRyuta SakemotoWaseda Workshop on Economics of Uncertainty and its Related Field 2023年03月
- Time-varying factor comovements and business cycles [招待講演]Ryuta SakemotoTKU ファイナンス研究会 2023年02月
- Ryuta Sakemoto金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題 2022 2022年12月
- Ryuta Sakemoto政策的不確実性と国際経済に関する研究会 2022年11月
- 討論者：個人の選好と市場のリスク・リターン関係（早木 祥夏 氏）Ryuta Sakemoto日本経営財務研究学会 西日本部会 2022 2022年08月 口頭発表（一般）
- Discussant:International Pecking Order (Dr. Zhou, H)Ryuta Sakemoto2022 Asian Finance Association Annual Conference 2022年06月 口頭発表（一般）
- The Long-run Risk Premium in the ICAPM: International Evidence [通常講演]Ryuta Sakemoto2022 Asian Finance Association Annual Conference 2022年06月 口頭発表（一般）
- Ryuta Sakemoto日本ファイナンス学会第30回記念大会 2022年06月 口頭発表（一般）
- Discussant: Value Premium in Japanese Market: Statistical (Re)appraisal (Dr. Leonardo Cadamuro)Ryuta Sakemoto日本ファイナンス学会 第３０回大会 2022年06月
- Ryuta SakemotoAnnual Event of Finance Research Letters 2022年04月 口頭発表（一般）
- Discussant: Performance evaluation of banks asset and liability management with integrated entropy TOPSIS model (Dr. Lee, P.F)Ryuta SakemotoAnnual Event of Finance Research Letters 2022年04月 口頭発表（一般）
- The Long-run Risk Premium in the ICAPM: International Evidence [通常講演]Ryuta Sakemoto日本ファイナンス学会第３回秋季研究大会 2021年11月 口頭発表（一般）
- Risk-return Trade-off on the Currency Portfolios酒本隆太第27回日本ファイナンス学会全国大会 2019年06月
- What is a Hedge or Safe Haven Asset for Bitcoin Investors?酒本隆太第33回日本人工知能学会全国大会 2019年06月
- Risk-return Trade-off on the Currency Portfolios酒本隆太第49回JAFEE大会 2018年08月
- Time-Varying Risk Price of Currency Carry Trades酒本隆太第26回日本ファイナンス学会全国大会 2018年06月
- Currency Carry Trades and the Conditional Factor Model酒本隆太7th International Conference of the Financial Engineering and Banking Society 2017年06月
- Currency Carry Trades and the Conditional Factor Model酒本隆太Workshop on Financial Econometrics and Empirical Modeling of Financial Markets 2017年04月
- Time-Varying Risk Price of Currency Carry Trades [通常講演]Ryuta SakemotoRoyal Economic Society 2017 Annual Conference 2017年04月 口頭発表（一般）
- Time-Varying Risk Price and Currency Carry Trades酒本隆太Money, Macro, and Finance Research Group 48th Annual Conference 2016年09月
- Currency Carry Trades and Risk Factors: A Dynamic Hierarchical Factor Model Approach酒本隆太Money, Macro, and Finance Research Group 47th Annual Conference 2015年09月
- Currency Carry Trades and Risk Factors: A Dynamic Hierarchical Factor Model Approach酒本隆太PhD conference in Monetary and Financial Economics 2015年06月
- Currency Carry Trades and Risk Factors: A Dynamic Hierarchical Factor Model Approach酒本隆太2nd Young Finance Scholar’s Conference 2015年06月
- 多国間株式市場における相関と情報伝搬酒本隆太第39回JAFEE大会 2013年08月
担当経験のある科目（授業）
- 演習（学部）北海道大学
- 経営科学I北海道大学
- ファイナンスIII（会計大学院）北海道大学
- ファイナンスI（会計大学院）北海道大学
- コーポレートファイナンス II岡山大学
- コーポレートファイナンス 2（博士前期課程）岡山大学
- コーポレートファイナンス1 （博士前期課程）岡山大学
- 卒業研究岡山大学
- 基礎研究岡山大学
- コーポレートファイナンス I岡山大学
- ファイナンス放送大学
- コーポレートファイナンス演習B岡山大学
- リスク工学後期特別講義筑波大学
所属学協会
共同研究・競争的資金等の研究課題
- 日本学術振興会：科学研究費助成事業 研究活動スタート支援研究期間 : 2020年09月 -2022年03月代表者 : 酒本 隆太本研究ではファイナンス研究の基礎となっているリスク・リターンの関係について分析を行う。2020年度は米国の株式市場を対象に、投資家のtime horizonを考慮したモデルの実証分析を行い、ABSリスト3の国際査読誌に論文を発表することができた。2021年度は分析対象を為替市場にして、為替戦略ごとのリスク・リターンの関係について実証分析を行った。当該論文もABSリスト3の国際査読誌に掲載が決定した。現在は仮想通貨市場を対象とした研究の改訂を主に、2020年度の研究にMixed-data samplingを利用した研究を進めている。仮想通貨についての研究は論文投稿したさいに基準となるベンチマークの曖昧さを指摘され、その部分を中心に改訂を行っている。Mixed-data samplingを利用した研究については初期の結果を日本ファイナンス学会で発表した。
社会貢献活動
- 岡山県立操山高等学校「未来航路」アドバイザー期間 : 2023年04月 - 2024年03月役割 : 講師主催者・発行元 : 岡山県立操山高等学校大学訪問講師（兵庫県立姫路南高等学校・岡山県美作高等学校）期間 : 2023年12月08日 - 2023年12月08日役割 : 講師大学訪問講師（岡山県立倉敷古城池高等学校）期間 : 2023年11月09日 - 2023年11月09日役割 : 講師主催者・発行元 : 岡山県立倉敷古城池高等学校高校訪問（岡山県立笠岡高等学校）期間 : 2023年10月20日 - 2023年10月20日役割 : 講師主催者・発行元 : 岡山県立笠岡高等学校大学訪問講師（岡山県立津山東高等学校）期間 : 2023年10月06日 - 2023年10月06日役割 : 講師主催者・発行元 : 岡山県立津山東高等学校大学訪問講師（岡山県立岡山芳泉高等学校）期間 : 2023年07月13日 - 2023年07月13日役割 : 講師大学訪問講師（香川県立坂出高等学校）期間 : 2022年10月14日 - 2022年10月14日役割 : 講師大学訪問講師（岡山県立新見高等学校 ）期間 : 2022年07月08日 - 2022年07月08日役割 : 講師高校訪問（岡山県立津山高等学校）期間 : 2022年06月24日 - 2022年06月24日役割 : 講師高校訪問（倉敷高等学校）期間 : 2022年05月20日 - 2022年05月20日役割 : 講師
メディア報道
- 知らないとマズイFXの危険性とは？報道 : 2024年01月執筆者 : 本人以外発行元・放送局 : 株式会社インベストメントブリッジ番組・新聞雑誌 : いろはにマネーhttps://www.bridge-salon.jp/money/fx/fx-kiken/ インターネットメディア
- ロボアドバイザーはやめた方がいい？報道 : 2024年01月執筆者 : 本人以外発行元・放送局 : 株式会社インベストメントブリッジ番組・新聞雑誌 : いろはにマネーhttps://www.bridge-salon.jp/money/robot-advisor/robo-yameru/ インターネットメディア
- 投資初心者の資産運用方法とは報道 : 2024年01月執筆者 : 本人以外発行元・放送局 : 株式会社インベストメントブリッジ番組・新聞雑誌 : いろはにマネーhttps://www.bridge-salon.jp/money/kiso/sakemoto-asset-interview/ インターネットメディア
- 為替・コモディティの専門家から聞く、分散投資の必要性報道 : 2023年10月26日執筆者 : 本人以外発行元・放送局 : 株式会社EXIDEA番組・新聞雑誌 : HonNe-総合比較メディア（金融）https://exidea.co.jp/blog/money/tie-up/sakemoto-professor/ インターネットメディア
- ななスパbiz（金価格について）報道 : 2023年09月08日発行元・放送局 : テレビせとうち番組・新聞雑誌 : ななすぱbizテレビ・ラジオ番組
- これからの金融業界でキャリア形成するために必要な視点とは？報道 : 2023年08月発行元・放送局 : 一般社団法人キャリア協会番組・新聞雑誌 : 一般社団法人キャリア協会https://job.or.jp/interview-sakemoto/ インターネットメディア
- 計量ファイナンスを用いたポートフォリオ構築とは？報道 : 2023年08月発行元・放送局 : ベストセレクション株式会社https://www.best-selection.co.jp/interview-sakemoto インターネットメディア
- 価格はなぜ変動するのか？実践で応用可能な理 論を探る報道 : 2023年07月12日執筆者 : 本人以外発行元・放送局 : 株式会社RUNWAYShttps://runways.co.jp/1110/ インターネットメディア
- アセットプライシングの研究と投資アドバイス報道 : 2023年06月執筆者 : 本人以外発行元・放送局 : 株式会社ロハスタイル番組・新聞雑誌 : 引越し/暮らしの情報 Livikahttps://livika.jp/16401/ インターネットメディア
- 正しく為替相場の予測をする際に知っておくべきこととは？報道 : 2022年12月執筆者 : 本人発行元・放送局 : 有限会社グリーン・アースhttps://sxl.co.jp/correct-exchangerate-prediction/ インターネットメディア
- FXで分散投資はできるのか？報道 : 2022年08月執筆者 : 本人以外発行元・放送局 : エモーショナルリンク合同会社https://emotional-link.co.jp/sakemoto-prof/ インターネットメディア
- 「コモディティ価格」って何？投資をする上で知っておくべきこととは報道 : 2021年08月執筆者 : 本人以外発行元・放送局 : 株式会社キュービック番組・新聞雑誌 : money focushttps://hoken-room.jp/money/moneyfocus/acd002 インターネットメディア
- 「コモディティ価格」って何？投資をする上で知っておくべきこととは報道 : 2021年04月執筆者 : 本人以外発行元・放送局 : 株式会社キュービック番組・新聞雑誌 : エフプロhttps://www.fx-cube.jp/content/i033 インターネットメディア
学術貢献活動
- 論文査読期間 : 2024年08月 - 2024年08月役割 : 査読主催者・責任者 : Cogent Economics & Finance
- 論文査読期間 : 2024年08月 - 2024年08月役割 : 査読主催者・責任者 : Journal of International Financial Markets Institutions & Money
- 論文査読期間 : 2024年06月 - 2024年06月役割 : 査読種別 : 査読等主催者・責任者 : Finance Research Letters
- 論文査読期間 : 2024年05月 - 2024年05月役割 : 査読種別 : 査読等主催者・責任者 : Singapore Economic Review
- 論文査読期間 : 2024年03月22日 - 2024年03月22日役割 : 査読種別 : 査読等主催者・責任者 : Finance Research Letters
- 論文査読期間 : 2024年03月 - 2024年03月役割 : 査読種別 : 査読等主催者・責任者 : Applied Economics
- 論文査読期間 : 2024年03月 - 2024年03月役割 : 査読主催者・責任者 : North American Journal of Economics and Finance
- 論文査読期間 : 2024年03月 - 2024年03月役割 : 査読主催者・責任者 : Finance Research Letters
- 論文査読期間 : 2024年01月23日 - 2024年01月23日役割 : 査読主催者・責任者 : Finance Research Letters
- 論文査読期間 : 2024年01月 - 2024年01月役割 : 査読種別 : 査読等主催者・責任者 : International Journal of Economic Policy Studies
- 論文査読期間 : 2024年01月 - 2024年01月役割 : 査読主催者・責任者 : Asia-Pacific Financial Markets
- 論文査読期間 : 2023年12月 - 2023年12月役割 : 査読種別 : 査読等主催者・責任者 : Finance Research Letters
- 論文査読期間 : 2023年11月 - 2023年11月役割 : 査読種別 : 査読等主催者・責任者 : Finance Research Letters
- 論文査読期間 : 2023年11月 - 2023年11月役割 : 査読種別 : 査読等主催者・責任者 : International Review of Economics and Finance
- 論文査読期間 : 2023年10月 - 2023年10月役割 : 査読種別 : 査読等主催者・責任者 : Finance Research Letters
- 論文査読期間 : 2023年09月12日 - 2023年09月12日役割 : 査読種別 : 査読等主催者・責任者 : Finance Research Letters
- 論文査読期間 : 2023年09月01日 - 2023年09月01日役割 : 査読種別 : 査読等主催者・責任者 : Finance Research Letters
- 論文査読期間 : 2023年08月 - 2023年08月役割 : 査読種別 : 査読等主催者・責任者 : Journal of Futures Markets
- 論文査読期間 : 2023年08月 - 2023年08月役割 : 査読種別 : 査読等主催者・責任者 : Finance Research Letters
- 論文査読期間 : 2023年07月 - 2023年07月役割 : 査読種別 : 査読等主催者・責任者 : Finance Research Letters
- 論文査読期間 : 2023年06月 - 2023年06月役割 : 査読種別 : 査読等主催者・責任者 : Asia-Pacific Financial Markets
- 論文査読期間 : 2023年06月 - 2023年06月役割 : 査読種別 : 査読等主催者・責任者 : Finance Research Letters
- 論文査読期間 : 2023年05月 - 2023年05月役割 : 査読種別 : 査読等主催者・責任者 : Applied Economics Letters
- 論文査読期間 : 2023年04月 - 2023年04月役割 : 査読種別 : 査読等主催者・責任者 : International Review of Economics & Finance
- 論文査読期間 : 2023年04月 - 2023年04月役割 : 査読種別 : 査読等主催者・責任者 : Journal of Futures Markets
- 論文査読期間 : 2023年03月 - 2023年03月役割 : 査読種別 : 査読等主催者・責任者 : International Review of Financial Analysis
- 論文査読期間 : 2023年02月 - 2023年02月役割 : 査読種別 : 査読等主催者・責任者 : Finance Research Letters
- 論文査読期間 : 2022年12月 - 2022年12月役割 : 査読種別 : 査読等主催者・責任者 : Australian Journal of Agricultural and Resource Economics
- 論文査読期間 : 2022年08月 - 2022年08月役割 : 査読種別 : 査読等主催者・責任者 : Journal of Applied Economics
- 論文査読期間 : 2022年08月 - 2022年08月役割 : 査読種別 : 査読等主催者・責任者 : Journal of International Money and Finance
- 論文査読期間 : 2022年04月 - 2022年04月役割 : 査読種別 : 査読等主催者・責任者 : Finance Research Letters
- 論文査読期間 : 2022年03月 - 2022年03月役割 : 査読主催者・責任者 : Journal of International Financial Markets, Institutions & Money
- 論文査読期間 : 2021年09月 - 2021年09月役割 : 査読種別 : 査読等主催者・責任者 : Applied Economics
- 論文査読期間 : 2021年09月 - 2021年09月役割 : 査読種別 : 査読等主催者・責任者 : Journal of International Financial Markets, Institutions & Money
- 論文査読期間 : 2021年08月20日 - 2021年08月20日役割 : 査読種別 : 査読等主催者・責任者 : International Review of Financial Analysis
- 論文査読期間 : 2021年08月04日 - 2021年08月04日役割 : 査読主催者・責任者 : Asia-Pacific Financial Markets.
- 論文査読期間 : 2021年07月31日 - 2021年07月31日役割 : 査読種別 : 査読等主催者・責任者 : Applied Economics
- 博士論文外部審査員期間 : 2021年07月 - 2021年07月役割 : 審査・評価種別 : 審査・学術的助言主催者・責任者 : 東北大学大学院経済学研究科
- 論文査読期間 : 2021年05月21日 - 2021年05月21日役割 : 査読種別 : 査読等主催者・責任者 : Asia-Pacific Financial Markets
- Grant review期間 : 2021年05月03日 - 2021年05月03日役割 : 審査・評価種別 : 審査・学術的助言主催者・責任者 : Xi'an Jiaotong-Liverpool University
- 論文査読期間 : 2021年04月20日 - 2021年04月20日役割 : 査読種別 : 査読等主催者・責任者 : Journal of International Financial Markets, Institutions and Money
- 論文査読期間 : 2021年02月26日 - 2021年02月26日役割 : 査読種別 : 査読等主催者・責任者 : Journal of International Money and Finance
- 論文査読期間 : 2021年01月21日 - 2021年01月21日役割 : 査読主催者・責任者 : The Indian Economic Journal
- 論文査読期間 : 2021年01月08日 - 2021年01月08日役割 : 査読種別 : 査読等主催者・責任者 : International Review of Economics and Finance
- 論文査読期間 : 2020年12月26日 - 2020年12月26日役割 : 査読種別 : 査読等主催者・責任者 : Asia-Pacific Financial Markets
- 論文査読期間 : 2020年11月19日 - 2020年11月19日役割 : 査読種別 : 査読等主催者・責任者 : Finance Research Letters
- 論文査読期間 : 2020年05月01日役割 : 査読種別 : 査読等主催者・責任者 : North American Journal of Economics and Finance
- 論文査読期間 : 2020年03月25日役割 : 査読種別 : 査読等主催者・責任者 : Journal of Multinational Financial Management
- 論文査読期間 : 2019年12月19日役割 : 査読種別 : 査読等主催者・責任者 : Research in International Business and Finance
- 論文査読期間 : 2019年12月01日役割 : 査読種別 : 査読等主催者・責任者 : Financial Innovation
- 論文査読期間 : 2019年09月01日役割 : 査読種別 : 査読等主催者・責任者 : Journal of International Money and Finance
- 論文査読期間 : 2019年07月24日役割 : 査読種別 : 査読等主催者・責任者 : Economics and Business Letters
- 論文査読期間 : 2019年03月24日役割 : 査読種別 : 査読等主催者・責任者 : Japanese Economic Review
- 論文査読期間 : 2017年11月03日役割 : 査読種別 : 査読等主催者・責任者 : Emerging Markets Finance and Trade